PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDL returned 10.90%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CDL charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности CDL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции CDL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.34% соответственно.

CDL

1 день
1.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.58%
1 год
20.28%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.90%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		11.55%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between CDL and DGRO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.86

The correlation between CDL and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDL и DGRO

Секторы
CDL
DGRO

Коммунальные услуги

24.3%
6.9%

Финансовые услуги

23.4%
21.2%

Потребительский защитный сектор

15.9%
11.5%

Энергетика

9.5%
5.6%

Технологии

6.9%
19.4%

Здравоохранение

6.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
0.1%

Промышленность

2.3%
10.8%

Сырьевые материалы

0.0%
2.5%

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

CDL
24.3%
DGRO
6.9%

Финансовые услуги

CDL
23.4%
DGRO
21.2%

Потребительский защитный сектор

CDL
15.9%
DGRO
11.5%

Энергетика

CDL
9.5%
DGRO
5.6%

Технологии

CDL
6.9%
DGRO
19.4%

Здравоохранение

CDL
6.8%
DGRO
16.4%

Потребительский циклический сектор

CDL
6.6%
DGRO
5.7%

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
DGRO
0.1%

Промышленность

CDL
2.3%
DGRO
10.8%

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
DGRO
2.5%

Недвижимость

CDL
0.0%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

CDL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.53

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.68

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.71

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

14.33

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.53

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.77

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CDL и DGRO

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-35.10%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-6.47%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-14.03%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-19.31%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-35.10%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.44%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.67%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и DGRO

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что CDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.24%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

6.94%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

9.49%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.82%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.62%

+0.42%

Сравнение комиссий CDL и DGRO

CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и DGRO

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.14%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

CDL and DGRO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDL has higher volatility (2.83%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 10.90% for CDL. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for CDL.

CDL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.94% for DGRO.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Crestview and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор