Сравнение CDHIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CDHIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDHIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 1.56% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CDHIX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции CDHIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.62% против 10.15% соответственно.
CDHIX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.62%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDHIX и PZRIX
CDHIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
CDHIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
CDHIX
PZRIX
Сравнение CDHIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDHIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.67 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 3.39 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.09 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 14.29 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDHIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.67 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CDHIX и PZRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDHIX и PZRIX
Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 3.34% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок CDHIX и PZRIX
Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDHIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -43.53% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -10.68% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -30.85% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -43.53% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -5.20% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -9.00% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.45% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDHIX и PZRIX
Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDHIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.45% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 8.92% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 14.17% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.85% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.02% | -0.60% |