PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDHIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDHIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDHIX и PPYPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund
1.56%33.29%5.04%20.03%-19.22%12.57%15.33%24.38%-13.67%25.31%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, CDHIX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции CDHIX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.62% против 9.04% соответственно.


CDHIX

1 день
3.36%
1 месяц
-8.08%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.56%
1 год
28.01%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.62%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert International Responsible Index Fund

PIMCO RAE International Fund

Сравнение комиссий CDHIX и PPYPX

CDHIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.


Доходность на риск

CDHIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDHIX
Ранг доходности на риск CDHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDHIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDHIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDHIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDHIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDHIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDHIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.24

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.85

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.83

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

13.07

-4.38

CDHIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDHIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDHIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDHIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.24

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между CDHIX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDHIX и PPYPX

Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund
3.34%3.39%2.87%2.00%1.92%2.00%1.25%1.72%2.25%1.35%2.01%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок CDHIX и PPYPX

Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и PPYPX.


Загрузка...

Показатели просадок


CDHIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-42.48%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-10.21%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-35.65%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-42.48%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-4.08%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-10.28%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.43%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CDHIX и PPYPX

Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDHIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.49%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

10.15%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

15.41%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

19.61%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

19.08%

-2.66%