Сравнение CDHIX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CDHIX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDHIX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 1.56% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CDHIX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции CDHIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.62% против 7.22% соответственно.
CDHIX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.62%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDHIX и IVFIX
CDHIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
CDHIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
CDHIX
IVFIX
Сравнение CDHIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDHIX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.12 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.75 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.40 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 18.54 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDHIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.12 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.22 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CDHIX и IVFIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDHIX и IVFIX
Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 3.34% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок CDHIX и IVFIX
Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDHIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -51.49% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -8.47% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -21.29% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -33.46% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -5.22% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -11.69% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.01% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDHIX и IVFIX
Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDHIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 4.59% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 8.19% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 14.67% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 12.97% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 14.74% | +1.68% |