Сравнение CDGRX с WWWEX
CDGRX (Copeland Dividend Growth Fund) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CDGRX returned 10.98%/yr vs 15.10%/yr for WWWEX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDGRX charges 1.20%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности CDGRX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDGRX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции CDGRX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 10.98% против 15.10% соответственно.
CDGRX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 10.98%
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам CDGRX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | 3.85% | 8.70% | 9.79% | 18.80% | -14.83% | 26.29% | 3.69% | 42.03% | 0.22% | 19.27% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between CDGRX and WWWEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between CDGRX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDGRX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
CDGRX
WWWEX
Сравнение CDGRX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDGRX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.16 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -0.37 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDGRX и WWWEX
Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDGRX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -82.60% | +46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -13.32% | +4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.94% | -17.66% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -26.62% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -36.00% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -13.32% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -41.24% | +36.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 5.77% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDGRX и WWWEX
Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеют волатильность 4.19% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDGRX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.36% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 13.54% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 17.13% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 19.55% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 19.22% | -0.39% |
Сравнение комиссий CDGRX и WWWEX
CDGRX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDGRX и WWWEX
Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности WWWEX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | 9.00% | 9.35% | 13.93% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 41.54% | 8.40% | 4.22% | 3.79% | 12.12% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
CDGRX and WWWEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (4.36%) compared to CDGRX (4.19%). In terms of maximum drawdown, CDGRX dropped -36.25% vs WWWEX's -82.60%.
CDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDGRX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор