PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDGRX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDGRX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDGRX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund
-1.80%8.70%9.79%18.80%-14.83%26.29%3.69%42.03%0.22%19.27%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, CDGRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции CDGRX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.33% против 8.70% соответственно.


CDGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.45%
1 год
11.65%
3 года*
9.91%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.33%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Copeland Dividend Growth Fund

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий CDGRX и CONWX

CDGRX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

CDGRX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDGRX
Ранг доходности на риск CDGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGRX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDGRXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.71

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.37

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.21

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

12.51

-7.28

CDGRX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGRX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGRX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDGRXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.71

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между CDGRX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGRX и CONWX

Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности CONWX в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund
9.52%9.35%13.93%3.68%7.00%11.95%0.00%41.54%8.40%4.22%3.79%12.12%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDGRX и CONWX

Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


CDGRXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-26.09%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.60%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-12.49%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-26.09%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-1.27%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-2.78%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.52%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGRX и CONWX

Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDGRXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.25%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

5.47%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

10.70%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

10.27%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

11.16%

+7.58%