PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDEI с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с USMV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CDEI tracks the Russell 1000 Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 17.27%/yr vs 10.84%/yr for USMV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.34%.

CDEI

1 день
-0.87%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
10.23%
С начала года
10.33%
1 год
21.23%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.55%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
3.05%
С начала года
3.34%
1 год
5.43%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и USMV

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.33%16.60%18.67%22.82%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.34%7.65%15.74%8.67%

Correlation

The correlation between CDEI and USMV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.66

The correlation between CDEI and USMV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDEI и USMV

Секторы
CDEI
USMV

Технологии

44.4%
33.9%

Финансовые услуги

14.4%
11.7%

Коммуникационные услуги

11.4%
6.2%

Здравоохранение

9.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.7%

Промышленность

4.7%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
9.4%

Коммунальные услуги

2.0%
6.9%

Недвижимость

1.5%
2.5%

Энергетика

0.4%
2.7%

Сырьевые материалы

0.3%
2.4%

Технологии

CDEI
44.4%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

CDEI
14.4%
USMV
11.7%

Коммуникационные услуги

CDEI
11.4%
USMV
6.2%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
USMV
12.6%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.4%
USMV
5.7%

Промышленность

CDEI
4.7%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.5%
USMV
9.4%

Коммунальные услуги

CDEI
2.0%
USMV
6.9%

Недвижимость

CDEI
1.5%
USMV
2.5%

Энергетика

CDEI
0.4%
USMV
2.7%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с BDGSCDEI с SCHGCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с IWF
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

CDEI vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDEIUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.64

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.96

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.84

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

2.75

+6.48

CDEI vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDEI и USMV

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEIUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-33.10%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-6.46%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-9.36%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.78%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.86%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.98%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и USMV

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 3.04% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEIUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.01%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

6.43%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

8.53%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

12.38%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

14.50%

+0.48%

Сравнение комиссий CDEI и USMV

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и USMV

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.99%1.05%1.22%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

CDEI and USMV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDEI has higher volatility (3.04%) compared to USMV (3.01%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, CDEI leads with 17.27% vs 10.84% for USMV. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDEI has performed better with a 17.27% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.99% for CDEI.

CDEI tracks Russell 1000 Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Calvert and iShares. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.15% for USMV.

CDEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор