PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDEI с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с SCHK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CDEI tracks the Russell 1000 Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 17.27%/yr vs 19.19%/yr for SCHK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDEI показывает доходность 10.33%, а SCHK немного ниже – 9.86%.

CDEI

1 день
-0.87%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
10.23%
С начала года
10.33%
1 год
21.23%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.99%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
7.99%
С начала года
9.86%
1 год
19.55%
3 года*
19.19%
5 лет*
12.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и SCHK

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.33%16.60%18.67%22.82%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		9.86%17.23%24.48%18.72%

Correlation

The correlation between CDEI and SCHK is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.96

The correlation between CDEI and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDEI и SCHK

Секторы
CDEI
SCHK

Технологии

44.4%
38.0%

Финансовые услуги

14.4%
11.2%

Коммуникационные услуги

11.4%
10.1%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.8%

Промышленность

4.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Энергетика

0.4%
3.2%

Сырьевые материалы

0.3%
1.9%

Технологии

CDEI
44.4%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

CDEI
14.4%
SCHK
11.2%

Коммуникационные услуги

CDEI
11.4%
SCHK
10.1%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
SCHK
8.4%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.4%
SCHK
9.8%

Промышленность

CDEI
4.7%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.5%
SCHK
4.3%

Коммунальные услуги

CDEI
2.0%
SCHK
2.1%

Недвижимость

CDEI
1.5%
SCHK
2.0%

Энергетика

CDEI
0.4%
SCHK
3.2%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
SCHK
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с BDGSCDEI с SCHGCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с IWF
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

CDEI vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDEISCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.53

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.13

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.19

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

9.55

-0.32

CDEI vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDEI и SCHK

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEISCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-34.80%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-8.97%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-19.21%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.79%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-5.13%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.05%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и SCHK

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 3.04%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEISCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.45%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.22%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

12.89%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

17.34%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

19.07%

-4.09%

Сравнение комиссий CDEI и SCHK

CDEI берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и SCHK

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SCHK в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.99%1.05%1.22%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.04%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CDEI and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (3.45%) compared to CDEI (3.04%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs SCHK's -34.80%.

On 3-year performance, SCHK leads with 19.19% vs 17.27% for CDEI. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHK has performed better with a 19.19% return vs 17.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for CDEI.

SCHK has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.99% for CDEI.

CDEI tracks Russell 1000 Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Calvert and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.03% for SCHK.

CDEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор