PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с MTUM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - CDEI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 18.25%/yr vs 35.42%/yr for MTUM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.82%.

CDEI

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.81%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
3.32%
1 месяц
8.16%
С начала года
35.82%
6 месяцев
33.08%
1 год
45.28%
3 года*
35.42%
5 лет*
15.79%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и MTUM

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		7.81%16.60%18.67%22.82%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		35.82%22.15%32.89%9.75%

Correlation

The correlation between CDEI and MTUM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.79

The correlation between CDEI and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDEI и MTUM

Секторы
CDEI
MTUM

Технологии

44.4%
50.2%

Финансовые услуги

14.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

11.4%
5.1%

Здравоохранение

9.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
2.9%

Промышленность

4.7%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.0%
0.6%

Недвижимость

1.5%
1.3%

Энергетика

0.4%
10.5%

Сырьевые материалы

0.3%
2.3%

Технологии

CDEI
44.4%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

CDEI
14.4%
MTUM
5.0%

Коммуникационные услуги

CDEI
11.4%
MTUM
5.1%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
MTUM
3.5%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.4%
MTUM
2.9%

Промышленность

CDEI
4.7%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.5%
MTUM
3.7%

Коммунальные услуги

CDEI
2.0%
MTUM
0.6%

Недвижимость

CDEI
1.5%
MTUM
1.3%

Энергетика

CDEI
0.4%
MTUM
10.5%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
MTUM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с BDGSCDEI с SCHGCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с IWF
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

CDEI vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDEIMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.06

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.70

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.94

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

14.99

-5.27

CDEI vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDEI и MTUM

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEIMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-34.08%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-11.54%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-20.99%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.71%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-6.19%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.03%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и MTUM

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 4.16%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEIMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

12.20%

-8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

19.59%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

22.09%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

21.20%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

21.33%

-6.27%

Сравнение комиссий CDEI и MTUM

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и MTUM

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MTUM в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		1.01%1.05%1.22%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.55%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

CDEI and MTUM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.20%) compared to CDEI (4.16%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 35.42% vs 18.25% for CDEI. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 35.42% return vs 18.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

CDEI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.55% for MTUM.

CDEI is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. CDEI tracks Russell 1000 Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Calvert and iShares. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор