Сравнение CDDYX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDYX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.16% соответственно.
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDYX и CBALX
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
CDDYX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
CDDYX
CBALX
Сравнение CDDYX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.54 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.55 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 6.54 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CDDYX и CBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и CBALX
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и CBALX
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDYX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -34.53% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -7.87% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -20.91% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -22.73% | -10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -4.73% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -5.34% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.86% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и CBALX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDYX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.84% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 6.44% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 11.58% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 11.08% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 11.31% | +4.37% |