PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDRX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDRX с VIVIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDRX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDRX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		3.41%15.93%15.07%10.61%-4.89%26.32%7.87%28.62%-4.32%20.28%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.54%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDDRX показывает доходность 3.41%, а VIVIX немного выше – 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDRX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции VIVIX немного отстают с 11.83%.

CDDRX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.45%
1 год
16.59%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.27%

VIVIX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.18%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.57%
1 год
15.91%
3 года*
15.17%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class R5

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CDDRX:
CDDRX с SCHYCDDRX с PRDGXCDDRX с AVERXCDDRX с CTCAXCDDRX с GSFTXCDDRX с ACTIXCDDRX с CBALX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий CDDRX и VIVIX

CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CDDRX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDRX
Ранг доходности на риск CDDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDRX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDRXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.60

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.45

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

6.48

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDRX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDRX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDRX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDRXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.40

+0.46

Корреляция

Корреляция между CDDRX и VIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDRX и VIVIX

Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		5.16%5.29%5.96%4.92%3.86%2.89%1.78%3.20%7.61%4.01%3.81%8.31%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CDDRX и VIVIX

Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDRXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-59.30%

+26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-7.86%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-17.12%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-36.80%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-4.61%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-9.31%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.52%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDRX и VIVIX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDRXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.67%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.68%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

14.84%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.92%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.74%

-1.05%