Сравнение CDDRX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDRX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 3.41% | 15.93% | 15.07% | 10.61% | -4.89% | 26.32% | 7.87% | 28.62% | -4.32% | 0.04% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.64% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.64%.
CDDRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.27%
SWLVX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDRX и SWLVX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
CDDRX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
CDDRX
SWLVX
Сравнение CDDRX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.53 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.40 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 6.53 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.50 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между CDDRX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и SWLVX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SWLVX в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 5.16% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.97% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и SWLVX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDRX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -38.34% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -7.97% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -19.05% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.30% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -4.93% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.52% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и SWLVX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) составляет 3.38%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDRX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.37% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 8.31% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 15.72% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 14.84% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.67% | -2.98% |