PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с VMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CDC is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, CDC returned 22.77% vs 29.83% for VMAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDC charges 0.37%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности CDC и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.89%.

CDC

1 день
0.62%
1 месяц
2.06%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.02%
1 год
22.77%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.81%

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и VMAX

2026 (YTD)202520242023
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		14.81%8.96%14.48%1.28%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between CDC and VMAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between CDC and VMAX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDC и VMAX

Секторы
CDC
VMAX

Финансовые услуги

24.0%
32.4%

Коммунальные услуги

23.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

15.1%
3.7%

Энергетика

8.8%
11.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
3.7%

Здравоохранение

6.9%
11.1%

Технологии

5.0%
13.3%

Промышленность

4.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.6%

Сырьевые материалы

0.0%
2.8%

Недвижимость

0.0%
4.4%

Финансовые услуги

CDC
24.0%
VMAX
32.4%

Коммунальные услуги

CDC
23.9%
VMAX
5.3%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.1%
VMAX
3.7%

Энергетика

CDC
8.8%
VMAX
11.0%

Потребительский циклический сектор

CDC
7.0%
VMAX
3.7%

Здравоохранение

CDC
6.9%
VMAX
11.1%

Технологии

CDC
5.0%
VMAX
13.3%

Промышленность

CDC
4.4%
VMAX
5.5%

Коммуникационные услуги

CDC
4.0%
VMAX
6.6%

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
VMAX
2.8%

Недвижимость

CDC
0.0%
VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

CDC vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDCVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.44

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.32

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

6.08

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

21.32

-7.12

CDC vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDC и VMAX

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-19.05%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-4.93%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-2.52%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.40%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и VMAX

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 3.32% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.22%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.83%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

12.29%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

15.39%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

15.39%

-2.19%

Сравнение комиссий CDC и VMAX

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и VMAX

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.12%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDC and VMAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (3.32%) compared to VMAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.83% vs 22.77% for CDC. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.83% return vs 22.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.86% for VMAX.

They also come from different issuers: Crestview and Hartford. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор