Сравнение CDC с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
CDC и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CDC и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDC и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 9.03% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CDC показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.40% соответственно.
CDC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.00%
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDC и SPYV
CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
CDC vs. SPYV — Ранг доходности на риск
CDC
SPYV
Сравнение CDC c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDC | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.83 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.45 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDC | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.83 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.41 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CDC и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и SPYV
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок CDC и SPYV
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDC | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -58.45% | +37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -12.03% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -17.89% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | -36.89% | +15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -4.55% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -8.77% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.54% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и SPYV
Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.97%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDC | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.84% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 7.76% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 15.54% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 14.44% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 16.96% | -3.74% |