PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDC с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с SELV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Low Volatility funds. CDC is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, CDC returned 14.24%/yr vs 13.17%/yr for SELV. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CDC charges 0.37%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности CDC и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 8.08%.

CDC

1 день
-0.61%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
8.57%
С начала года
18.09%
1 год
21.95%
3 года*
14.24%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.04%

SELV

1 день
-0.16%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
4.77%
С начала года
8.08%
1 год
14.83%
3 года*
13.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CDC

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
$1.04M$983.49K$1.23M

SELV

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
$562.11K$491.64K$527.59K

Сравнение доходности по годам CDC и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		18.09%8.96%14.48%-4.99%-11.03%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		8.08%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between CDC and SELV is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.77

The correlation between CDC and SELV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDC и SELV

Секторы
CDC
SELV

Коммунальные услуги

24.3%
5.1%

Финансовые услуги

24.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

15.7%
12.2%

Энергетика

8.6%
2.5%

Здравоохранение

7.2%
18.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
2.4%

Технологии

6.9%
29.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
11.4%

Промышленность

2.3%
7.8%

Сырьевые материалы

0.6%
0.4%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Коммунальные услуги

CDC
24.3%
SELV
5.1%

Финансовые услуги

CDC
24.1%
SELV
10.5%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.7%
SELV
12.2%

Энергетика

CDC
8.6%
SELV
2.5%

Здравоохранение

CDC
7.2%
SELV
18.3%

Потребительский циклический сектор

CDC
7.0%
SELV
2.4%

Технологии

CDC
6.9%
SELV
29.3%

Коммуникационные услуги

CDC
3.9%
SELV
11.4%

Промышленность

CDC
2.3%
SELV
7.8%

Сырьевые материалы

CDC
0.6%
SELV
0.4%

Недвижимость

CDC
0.0%
SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JNKCDC с DIACDC с DGRO
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с BDGSSELV с SPLVSELV с MGVSELV с LGLVSELV с KTECSELV с CGDV

Доходность на риск

CDC vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CDC c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDCSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.52

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.25

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.51

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

6.73

+6.95

CDC vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDC и SELV

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-13.73%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-5.92%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-8.94%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.16%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.34%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.21%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и SELV

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 3.78%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.29%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

7.94%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

9.84%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

11.97%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

11.97%

+1.25%

Сравнение комиссий CDC и SELV

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и SELV

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности SELV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.05%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.65%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDC and SELV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.29%) compared to CDC (3.78%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, CDC leads with 14.24% vs 13.17% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDC has performed better with a 14.24% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.65% for SELV.

They also come from different issuers: Crestview and SEI. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.15% for SELV.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор