PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с MULL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. CDC is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, CDC returned 21.05% vs 3622.12% for MULL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CDC charges 0.37%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности CDC и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.

CDC

1 день
1.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.78%
1 год
21.05%
3 года*
12.98%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.51%

MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и MULL

2026 (YTD)20252024
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		13.97%8.96%-4.47%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		780.13%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between CDC and MULL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

0.05

The correlation between CDC and MULL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDC и MULL

Секторы
CDC
MULL

Финансовые услуги

24.0%

-

Коммунальные услуги

23.9%

-

Потребительский защитный сектор

15.1%

-

Энергетика

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Технологии

5.0%
66.7%

Промышленность

4.4%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

CDC
24.0%
MULL

-

Коммунальные услуги

CDC
23.9%
MULL

-

Потребительский защитный сектор

CDC
15.1%
MULL

-

Энергетика

CDC
8.8%
MULL

-

Потребительский циклический сектор

CDC
7.0%
MULL

-

Здравоохранение

CDC
6.9%
MULL

-

Технологии

CDC
5.0%
MULL
66.7%

Промышленность

CDC
4.4%
MULL

-

Коммуникационные услуги

CDC
4.0%
MULL

-

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
MULL

-

Недвижимость

CDC
0.0%
MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX

Доходность на риск

CDC vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDCMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
25.24

-23.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
5.61

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

69.24

-65.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

221.31

-208.19

CDC vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 25.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDC и MULL

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-72.29%

+50.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-53.09%

+47.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-26.45%

+25.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-20.52%

+15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

16.58%

-14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и MULL

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 3.44%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 74.91%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

74.91%

-71.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

119.83%

-112.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

145.72%

-135.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

142.49%

-129.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

142.49%

-129.28%

Сравнение комиссий CDC и MULL

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и MULL

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.14%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDC and MULL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (74.91%) compared to CDC (3.44%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs 21.05% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs 21.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

CDC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.04% for MULL.

CDC is categorized as Large Cap Value Equities, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Crestview and GraniteShares. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (25.24 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор