PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDC returned 10.09%/yr vs 8.04%/yr for LVHD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CDC charges 0.37%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности CDC и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции CDC превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 10.09% против 8.04% соответственно.

CDC

1 день
0.97%
1 месяц
0.15%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
20.19%
3 года*
12.32%
5 лет*
5.28%
10 лет*
10.09%

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		11.64%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between CDC and LVHD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2015 г.

0.87

The correlation between CDC and LVHD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDC и LVHD

Секторы
CDC
LVHD

Коммунальные услуги

24.3%
25.5%

Финансовые услуги

23.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

15.9%
18.5%

Энергетика

9.5%
6.7%

Технологии

6.9%
5.9%

Здравоохранение

6.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.8%

Промышленность

2.3%
4.6%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Недвижимость

0.0%
15.0%

Коммунальные услуги

CDC
24.3%
LVHD
25.5%

Финансовые услуги

CDC
23.4%
LVHD
8.6%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.9%
LVHD
18.5%

Энергетика

CDC
9.5%
LVHD
6.7%

Технологии

CDC
6.9%
LVHD
5.9%

Здравоохранение

CDC
6.8%
LVHD
4.6%

Потребительский циклический сектор

CDC
6.6%
LVHD
6.8%

Коммуникационные услуги

CDC
4.4%
LVHD
3.8%

Промышленность

CDC
2.3%
LVHD
4.6%

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
LVHD

-

Недвижимость

CDC
0.0%
LVHD
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

CDC vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.15

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.70

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.77

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

4.49

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.15

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.52

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CDC и LVHD

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-37.32%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.17%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-14.29%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-16.75%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-37.32%

+15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-4.37%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.05%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.43%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и LVHD

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеют волатильность 2.81% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.89%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

6.61%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

9.53%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

12.87%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

15.50%

-2.29%

Сравнение комиссий CDC и LVHD

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и LVHD

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.15%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CDC and LVHD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to CDC (2.81%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs LVHD's -37.32%.

On 10-year performance, CDC leads with 10.09% vs 8.04% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDC has performed better with a 10.09% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.15% for CDC.

CDC is categorized as Large Cap Value Equities, while LVHD is Volatility Hedged Equity. CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Crestview and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.27% for LVHD.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор