PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDC с LVHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).

CDC и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDC и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDC и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		6.73%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции CDC превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.18% соответственно.

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%

LVHD

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.83%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.06%
1 год
7.56%
3 года*
8.47%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с BLVLVHD с FDLLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Сравнение комиссий CDC и LVHD

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

CDC vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCLVHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.63

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.95

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.85

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

3.03

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.57

+0.17

Корреляция

Корреляция между CDC и LVHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и LVHD

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что сопоставимо с доходностью LVHD в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.20%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDC и LVHD

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и LVHD.

Загрузка...

Показатели просадок

CDCLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-37.32%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.38%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-16.75%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-37.32%

+15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.83%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.05%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.39%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и LVHD

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеют волатильность 2.81% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDCLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.77%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

6.49%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

11.99%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

12.87%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

15.49%

-2.27%