PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDC с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с LGLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both Low Volatility funds - CDC tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index while LGLV tracks the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDC returned 10.34%/yr vs 11.31%/yr for LGLV. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CDC charges 0.37%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности CDC и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям LGLV по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.31% соответственно.

CDC

1 день
-0.61%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
8.57%
С начала года
18.09%
1 год
21.95%
3 года*
14.24%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.04%

LGLV

1 день
-0.05%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
3.36%
С начала года
8.56%
1 год
10.36%
3 года*
12.80%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.31%
Всё время*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CDC

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
$1.04M$983.49K$1.23M

LGLV

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
$4.32M$4.74M$5.50M

Сравнение доходности по годам CDC и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		18.09%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		8.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%

Correlation

The correlation between CDC and LGLV is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.78

The correlation between CDC and LGLV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDC и LGLV

Секторы
CDC
LGLV

Коммунальные услуги

24.3%
11.8%

Финансовые услуги

24.1%
10.0%

Потребительский защитный сектор

15.7%
5.6%

Энергетика

8.6%
3.5%

Здравоохранение

7.2%
7.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.1%

Технологии

6.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.9%

Промышленность

2.3%
18.7%

Сырьевые материалы

0.6%
3.4%

Недвижимость

0.0%
17.8%

Коммунальные услуги

CDC
24.3%
LGLV
11.8%

Финансовые услуги

CDC
24.1%
LGLV
10.0%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.7%
LGLV
5.6%

Энергетика

CDC
8.6%
LGLV
3.5%

Здравоохранение

CDC
7.2%
LGLV
7.3%

Потребительский циклический сектор

CDC
7.0%
LGLV
9.1%

Технологии

CDC
6.9%
LGLV
9.0%

Коммуникационные услуги

CDC
3.9%
LGLV
3.9%

Промышленность

CDC
2.3%
LGLV
18.7%

Сырьевые материалы

CDC
0.6%
LGLV
3.4%

Недвижимость

CDC
0.0%
LGLV
17.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JNKCDC с DIACDC с DGRO
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID

Доходность на риск

CDC vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CDC c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDCLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.03

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.58

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.52

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

3.51

+10.17

CDC vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDC и LGLV

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-36.64%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.86%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-10.17%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-17.49%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-36.64%

+15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.28%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.21%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.95%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и LGLV

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 3.78%, в то время как у SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.07%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.01%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

10.10%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

13.03%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

16.09%

-2.87%

Сравнение комиссий CDC и LGLV

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и LGLV

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности LGLV в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.05%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.98%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Часто задаваемые вопросы

CDC and LGLV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (4.07%) compared to CDC (3.78%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs LGLV's -36.64%.

On 10-year performance, LGLV leads with 11.31% vs 10.34% for CDC. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LGLV has performed better with a 11.31% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.98% for LGLV.

CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Crestview and State Street. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.12% for LGLV.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор