Сравнение CDC с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
CDC и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CDC и ICVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDC и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 9.03% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 3.58% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CDC показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у ICVT с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.24% соответственно.
CDC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.00%
ICVT
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDC и ICVT
CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Доходность на риск
CDC vs. ICVT — Ранг доходности на риск
CDC
ICVT
Сравнение CDC c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDC | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.71 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.33 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.10 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 10.57 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDC | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.71 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CDC и ICVT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и ICVT
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности ICVT в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.62% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок CDC и ICVT
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и ICVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDC | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -33.25% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -7.55% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -29.95% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | -33.25% | +11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -3.67% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -9.64% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.21% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и ICVT
Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.97%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDC | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 6.74% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 11.65% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 14.02% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 13.20% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 15.54% | -2.32% |