PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDC с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDC и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDC и GCOW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
9.03%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
13.21%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 13.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDC имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции GCOW немного впереди с 10.20%.


CDC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.89%
1 год
12.52%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.00%

GCOW

1 день
0.85%
1 месяц
-1.84%
С начала года
13.21%
6 месяцев
20.65%
1 год
31.30%
3 года*
16.89%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Сравнение комиссий CDC и GCOW

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.


Доходность на риск

CDC vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDCGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.27

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.01

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.77

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

14.12

-9.22

CDC vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDCGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.27

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.02

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.14

Корреляция

Корреляция между CDC и GCOW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и GCOW

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности GCOW в 4.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.19%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDC и GCOW

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и GCOW.


Загрузка...

Показатели просадок


CDCGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-37.64%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.05%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-21.48%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-37.64%

+16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.84%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.90%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.17%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и GCOW

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.97%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDCGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.03%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

7.90%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

13.89%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

13.48%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

16.25%

-3.03%