PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, CDC returned 10.03%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDC charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности CDC и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.93% соответственно.

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between CDC and FNDF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.68

Over the past year, the correlation between CDC and FNDF has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CDC и FNDF

Секторы
CDC
FNDF

Коммунальные услуги

24.3%
3.8%

Финансовые услуги

23.4%
16.7%

Потребительский защитный сектор

15.9%
6.9%

Энергетика

9.5%
12.3%

Технологии

6.9%
11.1%

Здравоохранение

6.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.9%

Промышленность

2.3%
15.9%

Сырьевые материалы

0.0%
11.3%

Недвижимость

0.0%
0.9%

Коммунальные услуги

CDC
24.3%
FNDF
3.8%

Финансовые услуги

CDC
23.4%
FNDF
16.7%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.9%
FNDF
6.9%

Энергетика

CDC
9.5%
FNDF
12.3%

Технологии

CDC
6.9%
FNDF
11.1%

Здравоохранение

CDC
6.8%
FNDF
5.5%

Потребительский циклический сектор

CDC
6.6%
FNDF
10.7%

Коммуникационные услуги

CDC
4.4%
FNDF
4.9%

Промышленность

CDC
2.3%
FNDF
15.9%

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
FNDF
11.3%

Недвижимость

CDC
0.0%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

CDC vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.99

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.89

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.24

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

16.19

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.99

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.54

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CDC и FNDF

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-40.14%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-10.60%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-13.89%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-25.56%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-40.14%

+18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.67%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-7.64%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.77%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и FNDF

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.66%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.26%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

12.53%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

15.06%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

16.18%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

17.67%

-4.46%

Сравнение комиссий CDC и FNDF

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и FNDF

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

CDC and FNDF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to CDC (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.93% vs 10.03% for CDC. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.93% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.84% for FNDF.

CDC is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Crestview and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор