Сравнение CDAZX с SLMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).
CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и SLMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDAZX и SLMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | -4.07% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 5.76% | 37.32% | 26.67% | 44.27% | -31.14% | 38.97% | 44.45% | 54.15% | -8.12% | 30.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%.
CDAZX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
SLMCX
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 22.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDAZX и SLMCX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии SLMCX в 1.17%.
Доходность на риск
CDAZX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск
CDAZX
SLMCX
Сравнение CDAZX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDAZX | SLMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.17 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.75 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.46 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 16.82 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDAZX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.17 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.66 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.69 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CDAZX и SLMCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и SLMCX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.26%, что больше доходности SLMCX в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 24.26% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 8.94% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и SLMCX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и SLMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDAZX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -68.10% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -14.88% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -37.32% | +26.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -7.05% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -13.04% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.95% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и SLMCX
Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 3.00%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDAZX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 11.14% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 21.67% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 30.99% | -21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 26.07% | -17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 25.99% | -16.00% |