PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с MNWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-4.07%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-4.50%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.04%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у MNWIX с доходностью -4.50%.

CDAZX

1 день
-0.73%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.24%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

MNWIX

1 день
0.08%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-4.07%
1 год
0.76%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.04%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с ASILX
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с VMNIXMNWIX с GARIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRX

Сравнение комиссий CDAZX и MNWIX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

CDAZX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXMNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.12

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.20

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.03

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.08

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

0.33

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXMNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.12

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.81

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.17

Корреляция

Корреляция между CDAZX и MNWIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и MNWIX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.26%, что больше доходности MNWIX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		24.26%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.79%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и MNWIX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и MNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-5.57%

-25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-5.57%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-5.57%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-5.50%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-1.13%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.32%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и MNWIX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

1.95%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

4.10%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

5.68%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

3.79%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

3.74%

+6.25%