PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%1.53%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий CDAZX и KCEIX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

CDAZX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.40

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.04

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.72

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

8.30

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.40

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.30

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между CDAZX и KCEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и KCEIX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и KCEIX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-16.07%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-3.50%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-7.12%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-0.31%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.55%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.15%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и KCEIX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.36%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

3.77%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

6.51%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

7.02%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

8.07%

+1.93%