PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с COSZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и COSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-4.07%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 0.28%.

CDAZX

1 день
-0.73%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.24%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с ASILX
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX

Сравнение комиссий CDAZX и COSZX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
COSZX
Columbia Overseas Value Fund

Доходность на риск

CDAZX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXCOSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.77

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.27

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.33

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.03

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSZX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.72

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.20

+0.40

Корреляция

Корреляция между CDAZX и COSZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и COSZX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.26%, что больше доходности COSZX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		24.26%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и COSZX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и COSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-63.37%

+32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-11.76%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-25.77%

+14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-10.89%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-18.03%

+11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.04%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и COSZX

Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 3.00%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

6.37%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

10.10%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

16.05%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

15.74%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

17.43%

-7.44%