PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDAZX с BPLEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) and BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, CDAZX returned 11.00%/yr vs 23.92%/yr for BPLEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDAZX charges 1.84%/yr vs 2.21%/yr for BPLEX.

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 11.29%.

CDAZX

1 день
-0.13%
1 месяц
5.46%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.86%
1 год
25.48%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

BPLEX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.36%
С начала года
11.29%
6 месяцев
14.22%
1 год
33.42%
3 года*
36.58%
5 лет*
23.92%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDAZX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		8.42%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		11.29%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.03%

Correlation

The correlation between CDAZX and BPLEX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.69

Over the past year, the correlation between CDAZX and BPLEX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с ASILXCDAZX с SMGIXCDAZX с VMNIX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с QLEIXBPLEX с CLSEBPLEX с BLNDXBPLEX с FTLSBPLEX с PRWCX

Доходность на риск

CDAZX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXBPLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.23

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
5.02

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.60

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

6.47

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

23.28

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPLEX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.23

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.63

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и BPLEX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и BPLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDAZXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-43.47%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-5.23%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-28.78%

+20.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-28.78%

+17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.26%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.62%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.45%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и BPLEX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеют волатильность 4.04% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDAZXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.05%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

8.24%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

10.47%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.20%

37.92%

-28.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

29.30%

-19.26%

Сравнение комиссий CDAZX и BPLEX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и BPLEX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности BPLEX в 9.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		9.83%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		21.47%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDAZX and BPLEX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPLEX has higher volatility (4.05%) compared to CDAZX (4.04%). In terms of maximum drawdown, CDAZX dropped -30.94% vs BPLEX's -43.47%.

BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDAZX и BPLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор