Сравнение CDAZX с BPLEX
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) and BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, CDAZX returned 11.72%/yr vs 27.38%/yr for BPLEX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CDAZX charges 1.84%/yr vs 2.21%/yr for BPLEX.
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и BPLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 22.58%.
CDAZX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.11%
BPLEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 20.07%
- С начала года
- 22.58%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 38.84%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 14.44%
- Всё время*
- 11.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CDAZX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 8.70% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class | 22.58% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 1.44% |
Correlation
The correlation between CDAZX and BPLEX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between CDAZX and BPLEX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDAZX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
CDAZX
BPLEX
Сравнение CDAZX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDAZX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.67 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 7.33 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 26.66 | -15.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и BPLEX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и BPLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDAZX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -43.47% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -5.23% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -28.78% | +20.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -28.78% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -6.58% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.44% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и BPLEX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class (BPLEX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDAZX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.51% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 8.37% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 10.60% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.19% | 37.84% | -28.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 29.25% | -19.20% |
Сравнение комиссий CDAZX и BPLEX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и BPLEX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.41%, что больше доходности BPLEX в 8.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class | 8.93% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.41% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDAZX and BPLEX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDAZX has higher volatility (2.82%) compared to BPLEX (2.51%). In terms of maximum drawdown, CDAZX dropped -30.94% vs BPLEX's -43.47%.
BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDAZX и BPLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор