Сравнение CDAZX с BPLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).
CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и BPLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDAZX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | -4.07% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 0.57% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 0.57%.
CDAZX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
BPLEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 23.62%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDAZX и BPLEX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Доходность на риск
CDAZX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
CDAZX
BPLEX
Сравнение CDAZX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDAZX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.01 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.80 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.76 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 13.01 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDAZX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.63 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CDAZX и BPLEX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и BPLEX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.26%, что больше доходности BPLEX в 10.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 24.26% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.88% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и BPLEX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и BPLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDAZX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -43.47% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -8.75% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -28.78% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -4.33% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -6.65% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.85% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и BPLEX
Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 3.00%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDAZX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.35% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 7.26% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 12.70% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 37.94% | -28.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 29.26% | -19.27% |