PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CD91.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CD91.DE с GLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).

CD91.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CD91.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold BUGS. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CD91.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CD91.DE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		14.05%132.40%20.73%2.42%-1.60%-8.06%15.38%49.81%-12.27%-11.24%
GLD
SPDR Gold Shares		10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

CD91.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CD91.DE показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CD91.DE превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 16.58% против 14.01% соответственно.

CD91.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
-10.18%
С начала года
14.05%
6 месяцев
37.01%
1 год
111.67%
3 года*
43.43%
5 лет*
25.51%
10 лет*
16.58%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CD91.DE:
CD91.DE с GDXCD91.DE с 4GLD.DECD91.DE с IAUCD91.DE с PLTRCD91.DE с SPMOCD91.DE с BNKE.LCD91.DE с GLDM
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий CD91.DE и GLD

CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

CD91.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CD91.DE
Ранг доходности на риск CD91.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD91.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD91.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD91.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD91.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD91.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CD91.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CD91.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.65

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.09

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

2.45

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.83

8.43

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CD91.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CD91.DE на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CD91.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CD91.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.65

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.37

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.95

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.68

-0.57

Корреляция

Корреляция между CD91.DE и GLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CD91.DE и GLD

Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		0.12%0.14%0.31%2.37%1.05%0.46%0.14%0.30%0.00%0.57%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CD91.DE и GLD

Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CD91.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-45.56%

-34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.16%

-19.21%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.56%

-21.03%

-18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.46%

-22.00%

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-13.41%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.88%

-16.17%

-30.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

5.32%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CD91.DE и GLD

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеет более высокую волатильность в 17.64% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CD91.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.64%

10.54%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.37%

23.32%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.01%

25.76%

+16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

16.49%

+17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

14.82%

+19.74%