Сравнение CCWSX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CCWSX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCWSX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | -13.03% | 19.17% | 11.30% | 12.16% | -18.05% | 6.62% | 39.37% | 26.43% | -17.36% | 34.60% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.
CCWSX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- -1.70%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCWSX и VEA
CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
CCWSX vs. VEA — Ранг доходности на риск
CCWSX
VEA
Сравнение CCWSX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCWSX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.81 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.46 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.77 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 10.77 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCWSX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.81 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.55 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.22 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CCWSX и VEA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCWSX и VEA
Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | 1.64% | 1.43% | 0.45% | 0.16% | 0.80% | 0.47% | 0.28% | 1.85% | 2.25% | 3.31% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок CCWSX и VEA
Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCWSX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -60.68% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -11.63% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -29.71% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -7.20% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -13.39% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.99% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCWSX и VEA
Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.85% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCWSX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.92% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 11.68% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 17.67% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 16.30% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.26% | +1.19% |