PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCWSX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCWSX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCWSX и BIMSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
-13.03%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-17.36%34.60%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%.


CCWSX

1 день
3.62%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-1.70%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.75%
10 лет*

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chautauqua International Growth Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий CCWSX и BIMSX

CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.


Доходность на риск

CCWSX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 44
Ранг коэф-та Мартина

BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCWSX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCWSXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.50

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

2.23

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.33

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

8.69

-9.01

CCWSX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCWSX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCWSX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCWSXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.50

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.30

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.09

-0.60

Корреляция

Корреляция между CCWSX и BIMSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCWSX и BIMSX

Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
1.64%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%0.00%0.00%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок CCWSX и BIMSX

Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и BIMSX.


Загрузка...

Показатели просадок


CCWSXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-13.07%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-1.87%

-17.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-13.00%

-21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-1.30%

-15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-1.59%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

0.50%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CCWSX и BIMSX

Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCWSXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

1.03%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

1.67%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

2.80%

+15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

3.86%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

3.24%

+15.21%