PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCWSX с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCWSX с BSNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CCWSX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCWSX и BSNSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-13.03%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%2.91%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.24%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у BSNSX с доходностью 0.24%.

CCWSX

1 день
3.62%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-1.70%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.30%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chautauqua International Growth Fund

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с VXUSCCWSX с VEACCWSX с BIMSXCCWSX с APHIXCCWSX с BMDSXCCWSX с BAGIX
Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с TXRIXBSNSX с VTEB

Сравнение комиссий CCWSX и BSNSX

CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BSNSX в 0.55%.

CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund

Доходность на риск

CCWSX vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCWSX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCWSXBSNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.65

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

2.15

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.48

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.65

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

6.94

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCWSX vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCWSX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BSNSX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCWSX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCWSXBSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.65

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.90

-0.41

Корреляция

Корреляция между CCWSX и BSNSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCWSX и BSNSX

Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BSNSX в 3.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.64%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.33%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCWSX и BSNSX

Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и BSNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCWSXBSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-9.77%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-2.91%

-16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-9.77%

-24.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-1.51%

-15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-1.60%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

0.69%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CCWSX и BSNSX

Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCWSXBSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

0.76%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

1.05%

+11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

2.82%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

2.65%

+15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

3.39%

+15.06%