PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCWSX с BMDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCWSX с BMDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX).

CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CCWSX и BMDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCWSX и BMDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-13.03%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-17.36%34.60%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%25.70%

Доходность по периодам

С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у BMDSX с доходностью -2.25%.

CCWSX

1 день
3.62%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-1.70%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chautauqua International Growth Fund

Baird Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с VXUSCCWSX с VEACCWSX с BIMSXCCWSX с APHIXCCWSX с BSNSXCCWSX с BAGIX
Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX

Сравнение комиссий CCWSX и BMDSX

И CCWSX, и BMDSX имеют комиссию равную 1.05%.

CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

CCWSX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCWSX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCWSXBMDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.54

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.16

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.05

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

2.82

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCWSX vs. BMDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCWSX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BMDSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCWSX и BMDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCWSXBMDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.54

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между CCWSX и BMDSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCWSX и BMDSX

Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BMDSX в 28.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.64%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%0.00%0.00%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%

Просадки

Сравнение просадок CCWSX и BMDSX

Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и BMDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCWSXBMDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-53.96%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-12.95%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-36.24%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-15.67%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-10.72%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

4.82%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CCWSX и BMDSX

Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCWSXBMDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

6.21%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

18.65%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

25.35%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

22.18%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

21.34%

-2.89%