- ISIN
- US0570715658
- Эмитент
- Baird
- Дата выпуска
- 14 апр. 2016 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCWSX
Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции CCWSX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCWSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,181.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) показал доход в 0.45% с начала года и 6.48% за последние 12 месяцев.
Chautauqua International Growth Fund
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CCWSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CCWSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | -2.36% | -11.05% | 5.22% | 3.87% | 1.00% | 1.94% | 2.64% | 0.45% | ||||
| 2025 | 5.44% | 3.09% | -3.39% | 1.52% | 5.00% | 1.05% | -0.80% | 2.95% | 3.05% | 0.40% | -1.34% | 1.06% | 19.17% |
| 2024 | -0.41% | 3.62% | 1.78% | -4.05% | 4.52% | 0.90% | 1.28% | 4.67% | 3.25% | -3.30% | 3.26% | -4.16% | 11.30% |
| 2023 | 10.06% | -3.73% | 5.43% | 0.53% | -1.77% | 1.44% | 3.67% | -7.36% | -4.93% | -4.15% | 9.12% | 4.93% | 12.16% |
| 2022 | -6.73% | -4.50% | 0.91% | -7.90% | -2.28% | -2.86% | 7.40% | -4.85% | -10.46% | 2.92% | 14.76% | -3.51% | -18.05% |
| 2021 | 2.46% | 0.11% | -1.11% | 2.42% | 2.20% | 0.38% | 0.05% | 4.98% | -3.93% | 4.46% | -6.15% | 1.13% | 6.62% |
Метрики бенчмарка
Chautauqua International Growth Fund has an annualized alpha of -0.73%, beta of 0.84, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 94.61% of S&P 500 Index downside but only 82.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.73%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 82.57%
- Участие в снижении
- 94.61%
Комиссия
Комиссия CCWSX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCWSX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCWSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.50 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 10.58 | -9.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chautauqua International Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.08 | $0.03 | $0.12 | $0.09 | $0.05 | $0.23 | $0.23 | $0.42 |
Дивидендный доход | 1.42% | 1.43% | 0.45% | 0.16% | 0.80% | 0.47% | 0.28% | 1.85% | 2.25% | 3.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chautauqua International Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chautauqua International Growth Fund показал максимальную просадку в 34.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Chautauqua International Growth Fund составляет 3.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.59%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 19dсент. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.95%март 2020 г. | 1mo 9d | 3mo 15d | 4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.47%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 20d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.75%март 2026 г. | 2mo 16d | — | 6mo 25dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-17.45%апр. 2025 г. | 1mo 3d | 1mo 19d | 2mo 22dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CCWSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -56.78% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -9.10% | -10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.75% | -18.90% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -25.43% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -0.17% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -10.69% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 2.14% | +5.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CCWSX
Добавьте Chautauqua International Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCWSX