PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCWSX с BSBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCWSX с BSBIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCWSX (Chautauqua International Growth Fund) and BSBIX (Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - CCWSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baird, while BSBIX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Over the past 5 years, CCWSX returned 2.48%/yr vs 2.58%/yr for BSBIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CCWSX charges 1.05%/yr vs 0.30%/yr for BSBIX.

Доходность

Сравнение доходности CCWSX и BSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCWSX показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 0.94%.

CCWSX

1 день
0.93%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.43%
1 год
-0.36%
3 года*
8.30%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—

BSBIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.62%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.58%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCWSX и BSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-6.35%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-17.36%34.60%
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		0.94%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%4.68%1.49%1.53%

Correlation

The correlation between CCWSX and BSBIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.07

Over the past year, CCWSX and BSBIX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chautauqua International Growth Fund

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с BIMSXCCWSX с VXUSCCWSX с APHIXCCWSX с BMDSXCCWSX с VEACCWSX с BSNSX
Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с SCHOBSBIX с VOOBSBIX с FNSOXBSBIX с DODIX

Доходность на риск

CCWSX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCWSX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCWSXBSBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.79

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
4.41

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.72

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.99

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

17.22

-17.35

CCWSX vs. BSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCWSX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BSBIX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCWSX и BSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCWSX и BSBIX

Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и BSBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCWSXBSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-5.95%

-28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-0.94%

-18.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-0.94%

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-5.93%

-28.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-0.00%

-10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-0.55%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

0.22%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CCWSX и BSBIX

Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCWSXBSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

0.54%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

1.07%

+13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

1.34%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

1.95%

+16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

1.67%

+16.82%

Сравнение комиссий CCWSX и BSBIX

CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCWSX и BSBIX

Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности BSBIX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		3.90%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.52%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCWSX and BSBIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCWSX has higher volatility (5.84%) compared to BSBIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, CCWSX dropped -34.59% vs BSBIX's -5.95%.

BSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCWSX и BSBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор