PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCWSX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCWSX с BAGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CCWSX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCWSX и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-16.07%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-17.36%34.60%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.26%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, CCWSX показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.26%.

CCWSX

1 день
-0.64%
1 месяц
-14.16%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-15.98%
1 год
-4.75%
3 года*
3.78%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

BAGIX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.14%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chautauqua International Growth Fund

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с VXUSCCWSX с VEACCWSX с BIMSXCCWSX с BSNSXCCWSX с APHIXCCWSX с BMDSX
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Сравнение комиссий CCWSX и BAGIX

CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

CCWSX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCWSX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCWSXBAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.02

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.47

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.90

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

5.60

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCWSX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCWSX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BAGIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCWSX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCWSXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.02

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.97

-0.51

Корреляция

Корреляция между CCWSX и BAGIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCWSX и BAGIX

Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BAGIX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.70%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%0.00%0.00%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.19%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%

Просадки

Сравнение просадок CCWSX и BAGIX

Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и BAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCWSXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-18.62%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-2.63%

-17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-18.60%

-15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.75%

-2.03%

-17.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-2.36%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

0.89%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CCWSX и BAGIX

Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCWSXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

1.50%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

2.49%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

4.28%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

5.90%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

4.88%

+13.53%