PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVIX с PPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCVIX с PPSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX).

CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CCVIX и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCVIX и PPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVIX
Calamos Convertible Fund		0.22%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%19.18%0.38%14.04%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, CCVIX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у PPSIX с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции CCVIX превзошли акции PPSIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 4.34% соответственно.

CCVIX

1 день
-1.77%
1 месяц
-6.23%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.65%
1 год
23.73%
3 года*
11.90%
5 лет*
3.36%
10 лет*
10.06%

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с SPYCCVIX с FACVXCCVIX с PISHXCCVIX с FICVXCCVIX с LBFFXCCVIX с CHYCCVIX с CHYDX
Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FICVXPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX

Сравнение комиссий CCVIX и PPSIX

CCVIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PPSIX в 0.79%.

CCVIX
Calamos Convertible Fund
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

CCVIX vs. PPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVIX c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVIXPPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.66

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.10

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.45

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

6.47

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVIX vs. PPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVIX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPSIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVIX и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVIXPPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.58

+0.18

Корреляция

Корреляция между CCVIX и PPSIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVIX и PPSIX

Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности PPSIX в 5.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVIX
Calamos Convertible Fund		10.23%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Просадки

Сравнение просадок CCVIX и PPSIX

Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки PPSIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и PPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCVIXPPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-52.75%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-3.18%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-17.37%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.33%

-22.82%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-3.18%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.30%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.71%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVIX и PPSIX

Calamos Convertible Fund (CCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCVIXPPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

1.29%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

1.81%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

2.86%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

4.20%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

5.34%

+7.35%