Сравнение CCVIX с LPXZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).
CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVIX и LPXZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVIX и LPXZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 0.22% | 18.83% | 9.71% | 10.61% | -21.23% | 5.13% | 48.51% | 19.18% | 0.38% | 14.04% |
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | -0.77% | 6.89% | 8.75% | 6.91% | -5.78% | 2.08% | 4.27% | 11.38% | -1.44% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVIX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции CCVIX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 10.06% против 4.14% соответственно.
CCVIX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.06%
LPXZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVIX и LPXZX
CCVIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.
Доходность на риск
CCVIX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск
CCVIX
LPXZX
Сравнение CCVIX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVIX | LPXZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.05 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.58 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.11 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 8.95 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVIX | LPXZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.05 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.28 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.10 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.05 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CCVIX и LPXZX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVIX и LPXZX
Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности LPXZX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 10.23% | 10.25% | 1.31% | 1.87% | 0.60% | 13.59% | 6.56% | 1.00% | 14.47% | 3.90% | 2.84% | 4.68% |
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | 4.59% | 4.84% | 5.10% | 4.92% | 4.45% | 4.21% | 4.36% | 4.51% | 4.71% | 3.78% | 4.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCVIX и LPXZX
Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и LPXZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVIX | LPXZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.56% | -18.13% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -2.14% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -9.69% | -17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.33% | -18.13% | -9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -2.14% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -1.50% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.50% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVIX и LPXZX
Calamos Convertible Fund (CCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVIX | LPXZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 0.87% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 1.40% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 2.23% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 2.68% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 3.77% | +8.92% |