PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с VSTCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 12.59%/yr for VSTCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 7.73% против 12.59% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

VSTCX

1 день
-1.06%
1 месяц
0.94%
С начала года
16.97%
6 месяцев
16.94%
1 год
40.92%
3 года*
21.70%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		16.97%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Correlation

The correlation between CCVAX and VSTCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2006 г.

0.94

The correlation between CCVAX and VSTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX

Доходность на риск

CCVAX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXVSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.31

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.23

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

5.01

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

17.65

-18.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VSTCX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXVSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.31

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.53

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и VSTCX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и VSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-62.50%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-8.08%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-27.47%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-27.47%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-48.08%

+11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-1.06%

-11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-10.65%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.29%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и VSTCX

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеют волатильность 4.46% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.60%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.01%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.62%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

21.99%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

23.47%

-3.49%

Сравнение комиссий CCVAX и VSTCX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и VSTCX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности VSTCX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.45%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and VSTCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTCX has higher volatility (4.60%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs VSTCX's -62.50%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и VSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор