Сравнение CCVAX с RYOTX
CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and RYOTX (Royce Micro Cap Series Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 13.67%/yr for RYOTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 1.20%/yr for RYOTX.
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и RYOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 35.57%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 7.73% против 13.67% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 7.73%
RYOTX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 35.57%
- 6 месяцев
- 35.75%
- 1 год
- 65.76%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам CCVAX и RYOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 1.66% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 35.57% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
Correlation
The correlation between CCVAX and RYOTX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г. | 0.87 |
The correlation between CCVAX and RYOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCVAX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск
CCVAX
RYOTX
Сравнение CCVAX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | RYOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 5.50 | -5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 20.09 | -20.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.92 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и RYOTX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и RYOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCVAX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -56.86% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -12.10% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -29.83% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -35.84% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -44.87% | +8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -1.58% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -9.43% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 3.31% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и RYOTX
Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.46%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCVAX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.24% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 16.23% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 22.90% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 23.45% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 23.14% | -3.16% |
Сравнение комиссий CCVAX и RYOTX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и RYOTX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности RYOTX в 11.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 13.89% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 11.02% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Часто задаваемые вопросы
CCVAX and RYOTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYOTX has higher volatility (6.24%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs RYOTX's -56.86%.
RYOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCVAX и RYOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор