Сравнение CCVAX с HDPSX
CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and HDPSX (Hodges Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 15.71%/yr for HDPSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 1.36%/yr for HDPSX.
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и HDPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у HDPSX с доходностью 30.62%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям HDPSX по среднегодовой доходности: 7.73% против 15.71% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 7.73%
HDPSX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 30.62%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 50.89%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение доходности по годам CCVAX и HDPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 1.66% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 30.62% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
Correlation
The correlation between CCVAX and HDPSX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г. | 0.88 |
The correlation between CCVAX and HDPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCVAX vs. HDPSX — Ранг доходности на риск
CCVAX
HDPSX
Сравнение CCVAX c HDPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | HDPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.90 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 14.83 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | HDPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.44 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.62 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и HDPSX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки HDPSX в -65.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и HDPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCVAX | HDPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -65.86% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -10.42% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -28.83% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -28.83% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -58.96% | +22.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -0.34% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.85% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 3.43% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и HDPSX
Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.46%, в то время как у Hodges Small Cap Fund (HDPSX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCVAX | HDPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.42% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 14.93% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 21.00% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 27.00% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 27.50% | -7.52% |
Сравнение комиссий CCVAX и HDPSX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии HDPSX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и HDPSX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности HDPSX в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 13.89% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.85% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
CCVAX and HDPSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDPSX has higher volatility (6.42%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs HDPSX's -65.86%.
HDPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCVAX и HDPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор