Сравнение CCVAX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVAX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -2.74% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям DFISX по среднегодовой доходности: 7.48% против 7.99% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 7.48%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVAX и DFISX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
CCVAX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
CCVAX
DFISX
Сравнение CCVAX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.99 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.56 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.34 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 9.16 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.99 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.44 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CCVAX и DFISX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и DFISX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.52% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и DFISX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -60.66% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -11.96% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -35.06% | +9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -43.00% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -9.09% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -11.69% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.05% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и DFISX
Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 5.40%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.81% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 10.46% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 15.63% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 15.80% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 16.13% | +3.83% |