PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с DFISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both mutual funds - CCVAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management, while DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 8.25%/yr for DFISX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям DFISX по среднегодовой доходности: 7.73% против 8.25% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

DFISX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.72%
С начала года
8.55%
6 месяцев
11.59%
1 год
24.42%
3 года*
18.38%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		8.55%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Correlation

The correlation between CCVAX and DFISX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.65

The correlation between CCVAX and DFISX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с FNDCDFISX с VTIAXDFISX с AVDVDFISX с DFIVX

Доходность на риск

CCVAX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXDFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.85

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.61

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.12

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

7.79

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.85

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и DFISX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и DFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-60.66%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-11.96%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-13.68%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-35.06%

+9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-43.00%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-2.30%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-11.64%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.24%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и DFISX

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.87%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.03%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

13.75%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

15.89%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

16.20%

+3.78%

Сравнение комиссий CCVAX и DFISX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и DFISX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности DFISX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.90%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and DFISX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCVAX has higher volatility (4.46%) compared to DFISX (3.87%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs DFISX's -60.66%.

DFISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и DFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор