Сравнение CCVAX с CISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX).
CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и CISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVAX и CISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -2.74% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | -4.89% | 15.90% | 24.14% | 27.27% | -21.68% | 25.63% | 26.12% | 32.81% | -4.08% | 21.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность -2.74%, что значительно выше, чем у CISIX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям CISIX по среднегодовой доходности: 7.48% против 13.83% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 7.48%
CISIX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVAX и CISIX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CISIX в 0.24%.
Доходность на риск
CCVAX vs. CISIX — Ранг доходности на риск
CCVAX
CISIX
Сравнение CCVAX c CISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | CISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.92 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.42 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.43 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 6.56 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | CISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.92 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.57 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CCVAX и CISIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и CISIX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности CISIX в 5.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.52% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 5.67% | 5.39% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и CISIX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки CISIX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и CISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVAX | CISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -59.36% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -12.40% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -27.37% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -32.82% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -7.00% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -14.38% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 2.69% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и CISIX
Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеют волатильность 5.40% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVAX | CISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.57% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 9.83% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 18.74% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.77% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 18.54% | +1.42% |