Сравнение CCUP с MSTU
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCUP charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCUP показывает доходность -47.00%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -70.88%.
CCUP
- 1 день
- -10.16%
- 1 месяц
- -58.71%
- С начала года
- -47.00%
- 6 месяцев
- -51.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- -61.22%
- С начала года
- -70.88%
- 6 месяцев
- -73.38%
- 1 год
- -96.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -47.00% | -82.64% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -70.88% | -89.15% |
Correlation
The correlation between CCUP and MSTU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCUP vs. MSTU — Ранг доходности на риск
CCUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTU
Сравнение CCUP c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCUP | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCUP и MSTU
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -99.06% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.27% | -99.06% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.09% | -72.57% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и MSTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 114.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.61% | 142.01% | +52.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 168.53% | +26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 168.53% | +26.08% |
Сравнение комиссий CCUP и MSTU
CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и MSTU
Ни CCUP, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and MSTU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
CCUP and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 1.05% for MSTU.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор