Сравнение CCUP с MSFX
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CCUP charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCUP показывает доходность -47.00%, а MSFX немного выше – -45.81%.
CCUP
- 1 день
- -10.16%
- 1 месяц
- -58.71%
- С начала года
- -47.00%
- 6 месяцев
- -51.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -21.88%
- С начала года
- -45.81%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -51.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -47.00% | -82.64% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -45.81% | -20.18% |
Correlation
The correlation between CCUP and MSFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCUP vs. MSFX — Ранг доходности на риск
CCUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFX
Сравнение CCUP c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCUP | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCUP и MSFX
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -60.86% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.27% | -58.98% | -32.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.09% | -21.90% | -48.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и MSFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.61% | 52.30% | +142.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 49.70% | +144.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 49.70% | +144.91% |
Сравнение комиссий CCUP и MSFX
CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и MSFX
CCUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.86% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
CCUP and MSFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
MSFX has the higher dividend yield at 9.86%, compared with 0.00% for CCUP.
Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 1.05% for MSFX.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор