PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCUP с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCUP и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCUP показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.


CCUP

1 день
-20.05%
1 месяц
-47.47%
С начала года
-20.97%
6 месяцев
-36.36%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCUP и TSLZ


Correlation

The correlation between CCUP and TSLZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

CCUP vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCUP

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCUP c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCUP vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCUPTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.67

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CCUP и TSLZ

Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и TSLZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCUPTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.74%

-99.11%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.98%

-99.01%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.18%

-75.36%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CCUP и TSLZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCUPTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

197.62%

91.64%

+105.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

197.62%

117.04%

+80.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

197.62%

117.04%

+80.58%

Сравнение комиссий CCUP и TSLZ

CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCUP и TSLZ

CCUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.


ПозицияTTM202520242023
CCUP
T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.73%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы


CCUP and TSLZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for CCUP.

CCUP is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 1.05% for TSLZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCUP и TSLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор