Сравнение CCUP с TSLZ
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CCUP is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. CCUP charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCUP показывает доходность -47.00%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 11.42%.
CCUP
- 1 день
- -10.16%
- 1 месяц
- -58.71%
- С начала года
- -47.00%
- 6 месяцев
- -51.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -47.00% | -82.64% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -57.74% |
Correlation
The correlation between CCUP and TSLZ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCUP vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
CCUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLZ
Сравнение CCUP c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCUP | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCUP и TSLZ
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -99.11% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.27% | -98.83% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.09% | -75.70% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и TSLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.61% | 88.07% | +106.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 116.88% | +77.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 116.88% | +77.73% |
Сравнение комиссий CCUP и TSLZ
CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и TSLZ
CCUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
CCUP and TSLZ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for CCUP.
CCUP is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 1.05% for TSLZ.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор