PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCUP с CRMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCUP и CRMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCUP показывает доходность -21.66%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -56.09%.


CCUP

1 день
-0.87%
1 месяц
-42.95%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-38.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRMG

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-56.09%
6 месяцев
-50.25%
1 год
-60.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCUP и CRMG


2026 (YTD)2025
CCUP
T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF
-21.66%-83.16%
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF
-56.09%19.88%

Correlation

The correlation between CCUP and CRMG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Доходность на риск

CCUP vs. CRMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCUP

CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCUP c CRMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCUP vs. CRMG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCUPCRMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.65

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CCUP и CRMG

Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что больше максимальной просадки CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и CRMG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCUPCRMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.74%

-74.38%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.09%

-67.87%

-19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.26%

-37.81%

-31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CCUP и CRMG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCUPCRMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

197.14%

75.31%

+121.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

197.14%

75.62%

+121.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

197.14%

75.62%

+121.52%

Сравнение комиссий CCUP и CRMG

CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCUP и CRMG

Ни CCUP, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CCUP and CRMG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.

CCUP and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 0.75% for CRMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCUP и CRMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор