Сравнение CCUP с CRMG
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CCUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCUP показывает доходность -69.12%, что значительно ниже, чем у CRMG с доходностью -65.13%.
CCUP
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -49.05%
- 6 месяцев
- -67.94%
- С начала года
- -69.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 18.32%
- 6 месяцев
- -51.86%
- С начала года
- -65.13%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -69.12% | -82.64% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -65.13% | 11.88% |
Correlation
The correlation between CCUP and CRMG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCUP vs. CRMG — Ранг доходности на риск
CCUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение CCUP c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCUP | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCUP и CRMG
Максимальная просадка CCUP за все время составила -94.91%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.91% | -79.83% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.91% | -74.49% | -20.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.80% | -41.14% | -30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 45.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.15% | 77.99% | +116.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.15% | 75.67% | +118.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.15% | 75.67% | +118.48% |
Сравнение комиссий CCUP и CRMG
CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и CRMG
Ни CCUP, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and CRMG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
CCUP and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор