PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCUP с USGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCUP и USGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CCUP

1 день
-20.05%
1 месяц
-47.47%
С начала года
-20.97%
6 месяцев
-36.36%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USGG

1 день
-17.96%
1 месяц
7.54%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCUP и USGG


Correlation

The correlation between CCUP and USGG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение CCUP c USGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCUP vs. USGG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCUPUSGGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

1.17

-1.63

Просадки

Сравнение просадок CCUP и USGG

Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что больше максимальной просадки USGG в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и USGG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCUPUSGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.74%

-77.74%

-16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.98%

-32.40%

-54.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.18%

-46.06%

-23.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CCUP и USGG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCUPUSGGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

197.62%

225.33%

-27.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

197.62%

225.33%

-27.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

197.62%

225.33%

-27.71%

Сравнение комиссий CCUP и USGG

CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USGG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCUP и USGG

Ни CCUP, ни USGG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CCUP and USGG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.

CCUP and USGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 0.75% for USGG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCUP и USGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор