PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSZX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSZX с CBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - CCSZX is a Commodities fund managed by Columbia, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CCSZX returned 7.81%/yr vs 10.10%/yr for CBALX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CCSZX charges 0.86%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.

Доходность

Сравнение доходности CCSZX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSZX показывает доходность 29.96%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.10% соответственно.

CCSZX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.83%
С начала года
29.96%
6 месяцев
29.38%
1 год
42.95%
3 года*
18.18%
5 лет*
13.19%
10 лет*
7.81%

CBALX

1 день
0.05%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.03%
1 год
19.03%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSZX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		29.96%15.36%7.11%-6.90%15.80%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.82%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Correlation

The correlation between CCSZX and CBALX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г.

0.21

The correlation between CCSZX and CBALX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Commodity Strategy Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с GCCIXCCSZX с BRCYXCCSZX с PCLPXCCSZX с BRCAXCCSZX с DBCMXCCSZX с RYMEX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Доходность на риск

CCSZX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSZX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSZXCBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.39

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.38

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

2.96

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

12.71

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSZX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSZX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSZX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSZXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.71

-0.55

Просадки

Сравнение просадок CCSZX и CBALX

Максимальная просадка CCSZX за все время составила -61.34%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и CBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSZXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.34%

-34.53%

-26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-6.63%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-12.06%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-20.91%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

-22.73%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

0.00%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.36%

-5.31%

-26.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.54%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSZX и CBALX

Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSZXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.39%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

6.35%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

8.21%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

11.08%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

11.34%

+3.59%

Сравнение комиссий CCSZX и CBALX

CCSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSZX и CBALX

Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CBALX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.08%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.31%3.00%8.84%4.42%94.73%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCSZX and CBALX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSZX has higher volatility (5.55%) compared to CBALX (2.39%). In terms of maximum drawdown, CCSZX dropped -61.34% vs CBALX's -34.53%.

CCSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSZX и CBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор