Сравнение CCSZX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSZX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 23.89% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSZX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 1.70% против 9.16% соответственно.
CCSZX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.70%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSZX и CBALX
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
CCSZX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
CCSZX
CBALX
Сравнение CCSZX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSZX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.04 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.54 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.55 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 6.54 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.04 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.81 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.68 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между CCSZX и CBALX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и CBALX
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.42% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и CBALX
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -34.53% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -7.87% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.27% | -20.91% | -41.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -22.73% | -39.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.54% | -4.73% | -36.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -5.34% | -35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.86% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и CBALX
Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 3.84% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 6.44% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 11.58% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 11.08% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 11.31% | +10.44% |