PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS19766J7485
ЭмитентColumbia Threadneedle
Дата выпуска17 июн. 2012 г.
КатегорияCommodities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия CCSZX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CCSZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Commodity Strategy Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Commodity Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.43%
5.56%
CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Commodity Strategy Fund показал доход в -0.11% с начала года и -5.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Commodity Strategy Fund составила -0.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.11%13.39%
1 месяц-0.78%4.02%
6 месяцев-1.43%5.56%
1 год-5.50%21.51%
5 лет (среднегодовая)7.97%12.69%
10 лет (среднегодовая)-0.77%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCSZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.45%-1.00%4.94%2.67%1.15%-1.54%-3.56%-0.22%-0.11%
20230.20%-4.76%-0.21%-1.25%-6.03%4.28%7.23%-0.60%-1.21%0.10%-1.43%-2.75%-6.90%
20228.07%5.68%10.07%5.03%2.46%-11.66%4.03%0.92%-9.26%2.43%4.44%-4.93%15.80%
20212.59%6.90%-1.84%8.66%3.59%2.47%2.18%0.05%5.67%2.53%-7.37%3.59%31.97%
2020-7.27%-5.15%-11.11%-0.29%3.50%2.54%6.04%5.96%-2.75%0.38%3.51%5.23%-1.17%
20195.07%0.92%-0.45%-0.46%-2.76%2.60%-0.69%-2.32%1.19%2.11%-2.53%4.92%7.45%
20182.12%-1.73%-0.88%2.30%1.04%-3.77%-2.14%-2.19%1.68%-3.11%-0.76%-7.22%-14.09%
20170.18%-0.00%-2.33%-2.20%-0.75%-0.38%2.84%0.00%0.00%2.03%-0.36%2.82%1.71%
2016-1.41%-1.63%4.15%8.37%0.18%4.22%-5.11%-1.67%2.83%-0.55%1.48%1.45%12.27%
2015-3.37%3.18%-5.69%6.85%-2.75%1.41%-10.06%-1.72%-3.50%-0.54%-6.57%-2.93%-23.77%
2014-2.18%5.93%0.12%2.91%-2.38%0.70%-4.95%-1.09%-6.25%-1.96%-4.53%-8.94%-21.16%
20133.34%-4.38%-0.76%-3.96%-2.29%-4.68%2.09%3.61%-3.14%-0.72%-0.36%0.24%-10.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CCSZX среди mutual funds на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CCSZX, с текущим значением в 11
CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund)
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CCSZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCSZX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCSZX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCSZX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCSZX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCSZX, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.96

Коэффициент Шарпа

Columbia Commodity Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.47
1.66
CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.40$0.40$9.53$6.12$0.02$0.19$3.07$0.02

Дивидендный доход

4.42%4.42%94.73%36.86%0.13%1.09%18.52%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.53$9.53
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.12$6.12
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07$3.07
2017$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-26.71%
-4.57%
CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 61.34%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Commodity Strategy Fund составляет 26.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.34%17 сент. 2012 г.188718 мар. 2020 г.
-3.03%20 июн. 2012 г.221 июн. 2012 г.629 июн. 2012 г.8
-2.98%23 июл. 2012 г.224 июл. 2012 г.129 авг. 2012 г.14
-1.99%6 июл. 2012 г.16 июл. 2012 г.513 июл. 2012 г.6
-1.27%10 авг. 2012 г.213 авг. 2012 г.417 авг. 2012 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Commodity Strategy Fund составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.64%
4.88%
CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)