Сравнение CCSZX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSZX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 23.89% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSZX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям DBCMX по среднегодовой доходности: 1.70% против 7.22% соответственно.
CCSZX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.70%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSZX и DBCMX
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
CCSZX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
CCSZX
DBCMX
Сравнение CCSZX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSZX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.12 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.82 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.44 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 12.96 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSZX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.12 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.67 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.50 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.50 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между CCSZX и DBCMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и DBCMX
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.42% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и DBCMX
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSZX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -37.62% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -7.93% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.27% | -27.60% | -34.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -37.62% | -24.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.54% | -1.34% | -40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -13.46% | -27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.11% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и DBCMX
Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSZX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.43% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 10.03% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 12.83% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 16.17% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 14.51% | +7.24% |