PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSZX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSZX с RYMEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSZX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSZX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		24.29%15.36%7.11%-6.90%-39.43%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, CCSZX показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 40.07%. За последние 10 лет акции CCSZX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 1.73% против 0.96% соответственно.

CCSZX

1 день
0.49%
1 месяц
11.23%
С начала года
24.29%
6 месяцев
30.24%
1 год
32.15%
3 года*
14.50%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.73%

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Commodity Strategy Fund

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с BICSXCCSZX с BRCAXCCSZX с COSZXCCSZX с DBCMXCCSZX с FIFGXCCSZX с PCLIX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX

Сравнение комиссий CCSZX и RYMEX

CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

CCSZX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSZX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSZXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.04

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.70

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.59

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

9.58

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSZX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSZX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSZX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSZXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.26

+0.12

Корреляция

Корреляция между CCSZX и RYMEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSZX и RYMEX

Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности RYMEX в 1.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.41%3.00%8.84%4.42%0.00%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%

Просадки

Сравнение просадок CCSZX и RYMEX

Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSZXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-93.96%

+30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-11.86%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.27%

-30.45%

-31.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.27%

-69.87%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.35%

-84.04%

+42.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.83%

-69.16%

+28.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.45%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSZX и RYMEX

Текущая волатильность для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) составляет 7.73%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSZXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

11.73%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

16.53%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

21.32%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

22.05%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

27.62%

-5.87%